第260章 《千万模拟资产的沉重启示》（2 / 2）

\"启动真实模拟战。\"他对着空气发送指令，\"初始资金10万，同步实盘行情，禁止查看余额。\"老张的回复附带风险提示：\"第七次重启，前六次平均存活17天。\"

晨光初现时，陈默在交易日志写下新标题。笔尖悬在\"仓位管理\"条目上，昨夜的梦境突然清晰——模拟盘重仓龙头时的果断，与实盘畏缩的自己判若两人。纸页上，\"知行合一\"的血印旁，新添一行小字：\"这次，我要证明，恐惧才是最大的技术指标。\"

电脑右下角弹出预警：江淮新能源（代码0029）尾盘异动。陈默深吸一口气，将智能手环扔进抽屉。他调出三周期模型，60分钟ad金叉，日线级别量能温和放大，周线级别突破关键阻力位。

\"老张，\"陈默的声音平静得近乎冷漠，\"融券余额下降1八，h股溢价率97。启动跨市场监测矩阵。\"他的手指在键盘上飞舞，设置买入条件单：股价突破20日均线且成交量超过前五日均值的15倍时自动买入。

监测矩阵显示，江淮新能源符合期现联动条件。锂矿期货主力合约涨幅4八，接近5阈值。陈默将买入仓位设定为20，这是对新策略的第一次实战考验，也是对自己心理的终极挑战。

深夜的复盘室里，陈默再次检查监测矩阵的条件设置。融券余额骤降、ah溢价收敛、期货涨幅接近阈值，这些信号在江淮新能源上形成共振。但2022年的案例始终像根刺——即使信号全部达标，宏观环境的变化仍可能让策略失效。他在\"市场环境过滤\"中增加一条：沪深300指数20日均线方向向上。

离开工作室前，陈默最后看了眼模拟盘的收益率曲线，浮盈45与实盘的3八差距让他意识到，跨市场策略的真正挑战在于仓位平衡。电梯下行的数字跳动中，他想起白天看到的h股分时图：62港元的万手托单与a股63元的千手买单，构成跨市场联动的具体形态。

第二天清晨，江淮新能源小幅高开，h股溢价率维持在7。陈默坐在九屏前，操盘笔记在显示器蓝光中闪烁：\"跨市场联动不是套利工具，而是观察市场的新维度。\"这句话的下方，2022年的亏损案例被红笔圈住，像座警钟提醒着：任何策略都有边界，而市场，永远比最精密的模型多出一个变量。

他的手指悬在买入键上，心跳声在寂静的工作室里格外清晰。这一次，他要证明，恐惧不是敌人，而是需要被量化、被控制的指标。这一次，他要让模拟盘的理性与实盘的人性真正合一。