第129章 首个正向预期模型的诞生（1 / 2）

城中村吧的二手空调发出咯咯异响，陈默的破洞运动鞋抵在主机箱的暖风口上，塑料外壳烫得脚踝发麻。屏幕右下角的微信图标疯狂闪烁，\"涨停敢死队\"群里每分钟弹出上百条消息：\"中通客车九连板！九安医疗直线拉涨停！\"他扫了眼自选股里的招商证券，把群聊拖进免打扰，继续盯着ab界面的回测曲线。

09:30 模型初建

烟灰缸里插满十二根红塔山烟头，陈默用食指抹掉键盘上的薯片渣，在代码末尾敲下分号。显示器蓝光映着他青黑的胡茬，三天没洗的头发油得能反光：\"量能权重40，ad柱体变化率30，行业轮动系数30\"墙上的便利贴被电扇吹落，露出底下用红笔写的\"量比≠换手率\"——上周就是这个错误让回测失败。

微信弹出\"北京炒家\"的60秒语音，夹杂着证券营业部的嘈杂：\"你那个尾盘30分钟定义有问题！\"男人的北京腔带着恨铁不成钢的怒意，\"涨幅小于2会漏掉主升浪，改成振幅不超过3，量比必须大于15！\"

陈默抓起印着番茄酱渍的肯德基餐巾纸，用圆珠笔演算新公式。当他把条件改成\"14:30后振幅＜3、量比＞15、ad绿柱缩短\"时，模拟盘的年化收益率从19跳到，曲线终于在2015年股灾区间不再断崖式下跌。

14:45 首战实盘

交易软件的预警声像闹钟般刺耳：福莱特玻璃（）量比突破1八，ad绿柱缩短37。陈默的手指比大脑更快，实盘账户瞬间全仓杀入。成交提示音响起时，他才发现买入价2八76元比模拟盘高03——3000块本金里，90块被滑点吞噬。

\"狗日的券商通道！\"他用重庆话骂着，抓起手机拍打路由器。隔壁床位的河南房东踹墙怒吼：\"陈默你轻点！俺正用ifi看《甄嬛传》呢！\"

抖音突然推送\"游资老张\"的直播，画面里的k线图和福莱特玻璃如出一辙：\"这种带长上影线的分时图，就是庄家诱多出货！\"陈默盯着屏幕，后背的冷汗浸透了盗版曼联球衣，鼠标在\"卖出\"键上悬了三分钟。

15:30 数据复盘

收盘后，陈默蹲在公厕隔间对比实盘与模拟数据。交割单上的成交均价像根细针扎眼：2八76元 vs 模拟盘2八67元，900元差价足够买三箱红牛。\"原来散户的单子永远排在机构后面\"他想起周远山说过的\"通道优势\"，用圆珠笔在卷纸背面画下滑点补偿公式，笔尖划破纸面。